モンテカルロ取り崩しシミュレータ
リターンの「ばらつき」を乱数で何千通りも試し、資産が尽きない確率と将来の幅（悲観〜楽観）を試算します。
はじめにお読みください：本ツールはリターンを「平均±変動」と仮定した確率的な試算です。実際の結果は前提（分布・平均・変動）に依存し、保証されません。
税金・手数料は考慮していません。特定の投資手法を推奨するものではなく、投資助言・勧誘ではありません。
入力
選ぶと期待リターンと標準偏差が自動入力されます。値を編集するとカスタムになります。
算術平均。変動があると実際の複利成長は「平均−分散/2」程度まで下がります。
1年あたりの値動きの大きさ。0にすると一定リターン（決定論）と一致。
実質モード時のみ。定額の取り崩し額を毎年この率で増やし購買力を保ちます。
整数を入れると毎回同じ結果になり、再現・共有に使えます。
結果
—
成功率（期間中に資産が尽きなかった試行の割合）
資産推移の幅（ファンチャート）
下位10%〜上位90%
25%〜75%
中央値（P50）
各年について、全試行を成績順に並べたときの分布帯。中央線が「ちょうど真ん中」の結果、帯の下端が悲観的、上端が楽観的なケースです。
最終資産の分布（ヒストグラム）
試行ごとの最終資産のばらつき。左端（0円付近）が高いほど枯渇が多いことを意味します。点線は中央値。表示は見やすさのため上位5%を最終バーにまとめています。
計算方法について
モデル：各年のリターンを正規分布 N(期待リターン, 標準偏差) から乱数生成し、これを試行回数ぶん繰り返す確率的試算（モンテカルロ法）。各年は「年初に取り崩し→残額を1年運用」。実質モードは定額の取り崩し額を毎年インフレ率で増やします。
期待リターンは算術平均：変動があると実際の複利成長率は概ね 平均 − 標準偏差²/2 まで下がります（ボラティリティ・ドラッグ）。これが一定リターンの試算より結果が辛く出る主因です。標準偏差を0にすると、つみたて取り崩しシミュレータと同じ決定論的な結果に一致します。
プリセットの出典（いずれも直近30年 1996–2025・名目・配当込）：S&P500（直近30年）は本サイト保有の Damodaran (NYU Stern) 年次データから算出（算術11.8%/標準偏差17.6%）。全世界株式（MSCI ACWI 直近30年）は MSCI ACWI の実績（複利約8.4%・標準偏差約15.8%）を算術平均へ換算した想定値（9.5%/16%）。両者を同じ期間でそろえているため公平に比較できます。
注意：確率的な試算であり将来を保証しません。正規分布の仮定や入力値に強く依存します。税・手数料は未考慮。